|
عنوان
|
قیمت گذاری اختیارها با استفاده از روش های بدون شبکه
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
|
|
کلیدواژه‌ها
|
روش های بدون شبکه، اختیار اروپایی، اختیار بامانع، معادله بلک‐شولز
|
|
چکیده
|
قیمت یک قرارداد اختیار را می توان با استفاده از حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بلک ‐شولز به دست آورد. هرچند اکثر مدلهای مشتقات مالی دارای جواب های تحلیلی هستند، اما معمولا به سادگی آنها را نمی توان به دست آورد. بنابراین روشهای عددی گزینه مناسبی برای یافتن تقریبات عددی از آنها است. روش های عددی گوناگونی برای تعیین قیمت اختیارها در صنعت و همچنین در دنیای آکادمی وجود دارد، از جمله متداولترین این روش ها می توان به روش های مونت کارلو، تفاضلات متناهی ، اجزای محدود و بدون شبکه اشاره کرد. روش های بدون شبکه بر پایه توابع پایه شعاعی در مقایسه با روشهای تفاضلات متناهی نیاز به تولید شبکه ندارد و می تواند روش دقیق تر و پایدارتری برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی باشد. در این رساله یک اختیار اروپایی و یک اختیار بامانع را با استفاده از روش بدون شبکه با توابع پایه شعاع (RBF) مختلف قیمت گذاری و آن ها را از جهت دقت تقریب مقایسه می کنیم.
|
|
پژوهشگران
|
بهنام سپهریان (استاد مشاور)، سیما مشایخی (استاد راهنما)، فاطمه مرادی (دانشجو)
|