سیما مشایخی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده

Option pricing in high volatile illiquid market Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2024)

Deep learning for option pricing under Heston and Bates models Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)

Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)

A robust numerical method for single and multi-asset option pricing Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2022)

Inverse Eigenvalue Problem for Bordered Diagonal Matrices Sima Mashayekhi, Seyed Mehdii Karbassi, Seyed Abolfazl Shahzadefazeli (2021)

Alternating Direction Explicit Method for a Nonlinear Model in Finance Sima Mashayekhi (2021)

Kα-Shifting, Rannacher Time Stepping and Mesh Grading in Crank-Nicolson FDM for Black-Scholes Option Pricing Sima Mashayekhi, JENS HUGGER (2016)

FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR A NONLINEAR BLACK-SCHOLES MODEL WITH TRANSACTION COST AND VOLATILITY RISK Sima Mashayekhi, JENS HUGGER (2015)

Feedback options in nonlinear numerical finance JENS HUGGER, Sima Mashayekhi (2012)

مقاله ارائه‌شده

OPTION PRICING IN ILLIQUID MARKET WITH FINANCIAL CRISIS Sima Mashayekhi (2023)

Inverse eigenvalue problem for special symmetric matrices Sima Mashayekhi, Seyed Mehdii Karbassi, Seyed Abolfazl Shahzadefazeli (2023)

کاربرد یادگیری عمیق در قیمت گذاری اختیار با استفاده از مدل نوسان تصادفی هستون و روش مونت کارلو علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (1401)

روشهای بدون شبکه در قیمت گذاری اختیارها فاطمه مرادی، سیما مشایخی (1400)

قیمتگذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (1400)

Numerical Methods of Option Pricing Under the Heston Model روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (1400)

A ROBUST NUMERICAL METHOD FOR MULTI-ASSET OPTION PRICING Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2021)

Numerical Methods for Nonlinear Financial Models Sima Mashayekhi (2019)

Alternating Direction Explicit Scheme with Combination of Ka-Shifting Method for Option Pricing Sima Mashayekhi (2018)

کتاب

مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R (ویراستاری علمی) سیما مشایخی (1398)

پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور

یک روش تفاضلات متناهی کارآمد بدون شرایط انتهایی برای مدل بلک شولز سیما مشایخی، هومن مصلحی آزاد (1402)

قیمت‌گذاری اختیارهای با مانع آسیایی با قیمت اعمال شناور سیما مشایخی، فاطمه جباری (1402)

قیمت گذاری اختیار های گذشته نگر تحت یک مدل فرایند لوی خاص سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، فرامرز محمودوند (1402)

قیمت گذاری وام های سهام دارای سقف با استفاده از روش های عددی سیما مشایخی، معصومه قاسمی (1401)

روشهای تفاضلات متناهی برای معادلات بلک−شولز چند دارایی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، ندا دربندی فراهانی (1400)

قیمت گذاری اختیارها با استفاده از روش های بدون شبکه سیما مشایخی، بهنام سپهریان، فاطمه مرادی (1400)

روش مونت کارلو شرطی برای قیمت گذاری اختیار معاملات اروپایی با پارامترهای تصادفی سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، رسول بیک وردی (1400)

قیمت گذاری اختیار با استفاده از شیوه های کاهش واریانس در روش مونت کارلو سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، مهدیه دهنمکی (1400)

اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور همراه با نوسان ضمنی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، پریان درژند (1400)

کاربرد یادگیری ماشین در قیمت گذاری اختیار آسیایی سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، علی بلفکه (1400)

لم استاین در توزیع هذلولی تعمیم یافته چندمتغیره و کاربرد آن در بهینه سازی پرتفوی رضا پاکیاری (بازنشسته)، سیما مشایخی، زهرا کدیور (1397)

طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

اجرای روشهای صریح جهت متناوب و کاربرد آن در ریاضیات مالی سیما مشایخی (1398)

.row3_default .researchActivities .researchTypeContent { opacity: 1; position: static; height: initial; } .row3_default .researchActivities .researchActivitiesWrapper .researchTypeTitle { visibility: visible; font-family: WRoya; font-size: 1.3rem; transition: background-color .5s, color .5s; display: block; float: right; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl; text-align: right; padding: .5% 2%; cursor: pointer; border-radius: 5%; margin-top: 1%; } .highcharts-credits { display: none; }