مشخصات پژوهش

عنوان	قیمتگذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین
نوع پژوهش	مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها	یادگیری ماشین، شبکههای عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق، قیمتگذاری اختیار آسیایی حسابی، قیمتگذاری اختیار آسیایی هندسی.
چکیده	توسعه سریع فناوری رایانه و یادگیری ماشین باعث افزایش علاقه پژوهشگران در حل چالشهای معروف در علوم مختلف شده است. در زمینههای مالی و مدیریت ریسک، قیمتگذاری اختیارهای میانگین حسابی آسیایی یک چالش در صنعت مالی است. در غیاب جواب تحلیلی فرم-بسته برای این نوع اختیارها، جوابهای عددی مورد نیاز است. انتخاب یک روش عددی خوب شامل بهترین ترکیب از معیارهای سرعت، دقتُ، سادگی و عمومیت هست. یادگیری عمیق ماشین یک روش موثر و کاربردی برای محاسبات قیمتگذاری اختیارهای آسیایی فراهم میکند. در این مقاله ضمن معرفی اختیارهای آسیایی، روش گرادیان کاهشی در یادگیری ماشین و تابع فعالیت های موجود در یادگیری عمیق ماشین، یک روش کاربردی و موثر مبتنی بر یادگیری ماشین برای قیمتگذاری اختیارهای آسیایی را بررسی میکنیم.
پژوهشگران	سیما مشایخی (نفر سوم)، سیدنوراله موسوی (نفر دوم)، علی بلفکه (نفر اول)