|
عنوان
|
اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور همراه با نوسان ضمنی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
|
|
کلیدواژه‌ها
|
مدل بلک،شولز ،اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور، حساب مالیاوین، انتگرال اسکروخود،نوسان ضمنی
|
|
چکیده
|
در این پایان نامه رفتار کوتاه مدت نوسانات ضمنی برای اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور کوتاه مدت را مورد مطالعه قرار می دهیم. روش ارائه شده مبتنی بر تکنیکهای حساب مالیاوین است و این امکان را می دهد که یک فرمول تقریبی برای قیمت اختیار مربوطه ارائه شود. نتایج تقریبی با استفاده ازروش مونت کارلو حاصل می شوند. در نهایت نتیجه می شود برای اختیار آسیایی با قیمت اعمال شناور،فرمول قیمت گذاری صریح وجود ندارد و باید به روشهای عددی روی آورد.
|
|
پژوهشگران
|
سیدنوراله موسوی (استاد مشاور)، سیما مشایخی (استاد راهنما)، پریان درژند (دانشجو)
|