|
عنوان
|
قیمت گذاری اختیار با استفاده از شیوه های کاهش واریانس در روش مونت کارلو
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قیمت گذاری اختیارهای آسیایی- متغیرمتضاد- مونت کارلو شرطی- نمونه گیری نقاط مهم -کاهش واریانس- متغیر کنترل.
|
|
چکیده
|
در این پایان نامه، برآوردگرهای مونت کارلو موجود و برخی از برآوردگرهای جدید مونت کارلو که با هدف بهبود دقت در قیمت گذاری اختیارهای مالی تولید شده اند را ارزیابی می کنیم. همچنین، در مورد برآوردگر امید شرطی مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیارهای بامانع بحث می کنیم و نشان می دهیم که فرمول های این برآوردگر که در مقالات استفاده می شوند، نادرست هستند و نسخه صحیحی از این برآوردگر نشان می دهیم. در ادامه بر روی روش نمونه گیری نقاط مهم در برآورد قیمت اختیارهای با مانع تمرکز می کنیم و نشان می دهیم که چگونه از یک روش تبرید شبیه سازی شده می توان برای تخمین پارامترهای مورد نیاز در روش نمونه گیری نقاط مهم استفاده کرد و عملکرد برآوردگر ترکیبی دو روش نمونه گیری نقاط مهم و امید شرطی را ارزیابی می کنیم. در نهایت، یک الگوریتم ترکیبی جدید برای قیمت گذاری اختیارهای آسیایی با میانگین حسابی بر پایه روش متغیر کنترل و یک امید ریاضی شرطی برای برآوردگر که سبب کاهش واریانس در شبیه سازی ها است، را بررسی می کنیم و با چندین مثال عددی مزایای الگوریتم های جدید را نشان می دهیم.
|
|
پژوهشگران
|
سیدنوراله موسوی (استاد مشاور)، سیما مشایخی (استاد راهنما)، مهدیه دهنمکی (دانشجو)
|