|
عنوان
|
لم استاین در توزیع هذلولی تعمیم یافته چندمتغیره و کاربرد آن در بهینه سازی پرتفوی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
|
|
کلیدواژه‌ها
|
انتخاب پرتفوی، بهینه سازی میانگین- واریانس، تابع مطلوبیت، توزیع چاوله- نرمال چند متغیره، توزیع هذلولی تعمیم یافته ی چند متغیره، فرمول سیگل، لم استاین.
|
|
چکیده
|
موفقیت در اقتصاد و امور مالی به ویژه در حوزه ی سرمایه گذاری در بازار سهام، مستلزم یادگیری روش ها و مهارت هایی در رابطه با نحوه ی انتخاب پرتفوی بهینه می باشد. این مهارت ها را می توان از راه های مختلفی از جمله استفاده از نظر کارشناسانی که در این زمینه فعالیت دارند، به دست آورد. در این پایان نامه، قصد داریم مطالعات و فعالیت های دانشمندان مختلفی را که در این زمینه صورت پذیرفته است، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ابتدا یک مجموعه ی قابل دستیابی از پرتفوی ها را به دست می آوریم، سپس از میان آن ها پرتفوی های بهینه را با روش های علمی که بیان خواهیم کرد، جست وجو می کنیم. از جمله ی این روش ها، ارائه ی نوعی از لم استاین در توزیع هذلولی تعمیم یافته ی چندمتغیره و کاربرد آن در بهینه سازی پرتفوی می باشد.
|
|
پژوهشگران
|
سیما مشایخی (استاد مشاور)، زهرا کدیور (دانشجو)، رضا پاکیاری (بازنشسته) (استاد راهنما)
|