|
عنوان
|
قیمت‌گذاری اختیارهای با مانع آسیایی با قیمت اعمال شناور
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
|
|
کلیدواژه‌ها
|
روش عنصر مرزی، روش تفاضلات متناهی، اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور، میانگین هندسی پیوسته، اختیارهای بامانع
|
|
چکیده
|
هدف این پایان نامه نشان دادن این موضوع است چگونه می توان روش نیمه تحلیلی برای قیمت گذاری اختیارهای با مانع ) (SABOرا به سادگی برای قیمت گذاری اختیارات با مانع آسیایی با قیمت اعمال شناور ً با یک میانگین هندسی پیوسته به کار برد. اخیرا این روش در چارچوب بلک شولز برای اختیارات با مانع وانیلی اروپایی با پارامترها و موانع ثابت و زمان وابسته و اختیارهای با مانع آسیایی هندسی با قیمت اعمال ثابت به کار رفته است. کارایی بیشتر روش SABOاز نقطه نظر دقت و کارآمدی را می توان با مقایسه آن نسبت به روش های عددی متداول دیگر همچون روش های تفاضل متناهی کلاسیک مورد بررسی قرارداد. بدین منظورشبیه سازی هایمتعددیرا دررابطه با قیمت گذارییکاختیارهندسی آسیایی با قیمتاعمال شناور و با مانع مورد بررسی قرار می دهیم
|
|
پژوهشگران
|
سیما مشایخی (استاد راهنما)، فاطمه جباری (دانشجو)
|