مشخصات پژوهش

عنوان	یک روش تفاضلات متناهی کارآمد بدون شرایط انتهایی برای مدل بلک شولز
نوع پژوهش	پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها	یمت گذاری اختیار، الگوریتم صریح، معادله بلک شولز، روش های تفاضلات متناهی
چکیده	کروش تفاضلات متناهی صریح، دقیق و سریع برای معادله دیفرانسیل بلک-شولز BSبدون شرایط انتهایی ارائه شده است. معادله BSبرای مدل بندی ارزش اختیارهای اروپایی به کار رفته است. الگوریتم حل عددی پیشنهاد شده به شرایط انتهایی نیاز ندارد، و به جای آن دامنه محاسباتی به تدریج با افزایش تکرار زمان ای یکی یکی پس از دیگری کاهش می یابد. یک روش سالیوف ، ۱برای تجزیه زمانی و شبکه های ناهموار برای متغیرهای دارایی پایه به کار می رود. با توجه به این که این روش پایدارً است، عملا می توان آن را برای گام های زمانی به اندازه کافی بزرگ به کار برد. اصلی ترین مزیت روش پیشنهاد شده سرعت و سادگی آن است، و با این قابلیت که از یک روش حل عددی صریح و پایدار بودن استفاده از شرایط انتهایی استفاده می شود. به طور ویژه روش پیشنهاد شده برای مسائلی که دارای شرایط مرزی هستند استفاده می شود، مانند اختیارهای توانی چون آنها به شرایط انتهایی نیاز ندارند. برای بررسی سرعت و تاثیر روش مورد بحث، آزمون های محاسباتی استانداردی انجام شده است. نتایج آزمون های محاسباتی برتری عملکرد روش پیشنهادی را تایید می کند.
پژوهشگران	هومن مصلحی آزاد (دانشجو)، سیما مشایخی (استاد راهنما)