|
عنوان
|
برآورد حساسیت ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از شبه- مونت کارلو تصادفی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
|
|
کلیدواژه‌ها
|
ارزش در معرض خطر شرطی، ارزش در معرض خطر ،ریسک، شبه - مونت کارلو تصادفی
|
|
چکیده
|
در صنعت ،مالی ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی دو ابزار نوین و آماری برای کمی سازی و اندازه گیری میزان ریسک هستند که توسط شرکت جی پی مورگان معرفی شده اند و مورد استفاده در شرکتهای مالی و بانکها جهت تعیین کمیت ریسک مدیریت ریسک و درک ماهیت سود و زیان هستند. شبیه سازی مونت کارلو یک روش ارزش در معرض خطر است و ابزاری قدرتمند و موثر برای تحلیل ریسک است که از فرآیندهای تصادفی و نمونه برداری شبیه سازی شده کامپیوتری برای پیش بینی تغییرات ی.کند شبه مونت کارلو تصادفی نسخه تصادفی شده از شبه مونت کارلو است. روش شبه - مونت کارلو، با استفاده از ورودی یکنواخت ،تر نمونه گیری تصادفی را با روشهای نمونه گیری تعیینی جایگزین میکند. در این مطالعه هدف ما بررسی عملی برآوردگرهای اغتشاش بینهایت ،کوچک برای حساسیت ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از شبیه سازی شبه مونت کارلو تصادفی است. دانستن اینکه از طریق روش شبه - مونت کارلو تصادفی چقدر میتوان پیشرفت کرد؟ بسیار حائز اهمیت است. سپس به مقایسه روش شبه مونت کارلو تصادفی با روش ساده اما طولانی مونت کارلو میپردازیم و به این نتیجه میرسیم که کدام یک از این دو روش را به دیگری ترجیح دهیم و از آن در شبیه سازی خود استفاده کنیم. در نهایت، مطالعه دقیقی از روش شبه - مونت کارلو تصادفی شده ارائه میدهیم و کاربرد آن را در مدلهای قیمت گذاری ارزیابی می کنیم.
|
|
پژوهشگران
|
زینب سیفی (دانشجو)، سیدنوراله موسوی (استاد راهنما)
|