|
عنوان
|
روشهای بدون شبکه در قیمت گذاری اختیارها
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله ارائه‌شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
روش های بدون شبکه؛ اختیاراروپایی؛ اختیار با مانع؛ معادله بلک-شولز.
|
|
چکیده
|
قیمت یک قرارداد اختیار را میتوان با استفاده از حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بلک-شولز به دست آورد. هرچند اکثر مدل های مشتقات مالی دارای جوابهای تحلیلی هستند، اما معمو می توان به سادگی آنها را به دست آورد. بنابراین روشهای عددی گزینه مناسبی برای یافتن تقریبات عددی از آنهاست. روش های عددی گوناگونی برای تعیین قیمت اختیارها در صنعت و همچنین در دنیای آکادمیک وجود دارد، از جمله متداولترین این روشها می توان به روشهای مونت کارلو، تفاض ت متناهی، اجزای محدود و بدون شبکه اشاره کرد. روش های بدون شبکه بر پایه توابع پایه شعاعی در مقایسه با روش های تفاض ت متناهی نیاز به تولید شبکه ندارد و می تواند روش دقیق تر و پایدارتری برای حل معاد ت دیفرانسیل با مشتقات جزئی باشد. در این مقاله یک اختیار اروپایی و یک اختیار با مانع را با استفاده از روش بدون شبکه با توابع پایه شعاعی مختلف قیمتگذاری و آنها را از جهت دقت تقریب مقایسه میکنیم.
|
|
پژوهشگران
|
سیما مشایخی (نفر دوم)، فاطمه مرادی (نفر اول)
|