موفقیت در اقتصاد و امور مالی به ویژه در حوزه ی سرمایه گذاری در بازار سهام، مستلزم یادگیری روش ها و مهارت هایی در رابطه با نحوه ی انتخاب پرتفوی بهینه می باشد. این مهارت ها را می توان از راه های مختلفی از جمله استفاده از نظر کارشناسانی که در این زمینه فعالیت دارند، به دست آورد. در این پایان نامه، قصد داریم مطالعات و فعالیت های دانشمندان مختلفی را که در این زمینه صورت پذیرفته است، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ابتدا یک مجموعه ی قابل دستیابی از پرتفوی ها را به دست می آوریم، سپس از میان آن ها پرتفوی های بهینه را با روش های علمی که بیان خواهیم کرد، جست وجو می کنیم. از جمله ی این روش ها، ارائه ی نوعی از لم استاین در توزیع هذلولی تعمیم یافته ی چندمتغیره و کاربرد آن در بهینه سازی پرتفوی می باشد.
