۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سیدنوراله موسوی

سیدنوراله موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۲۰۸-۱۳۰۸
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: ۵۷۲۰۶۳۴۸۶۸۴
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز تصادفی در مالی همراه با شبیەسازی (جلد اول)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آنالیز تصادفی - شبیه‌سازی - مالی - قیمت‌گذاری اختیارها - حسابان ایتو
سال 1403
پژوهشگران سیدنوراله موسوی ، سیما مشایخی

چکیده

این کتاب به عنوان یک مقدمه جامع در زمینه آنالیز تصادفی و مالی کمّی، به دانشجویان رشته‌های ریاضی، اقتصاد و مالی کمک می‌کند تا با روش‌های نظری و محاسباتی آشنا شوند. موضوعات متنوعی از جمله حسابان تصادفی، قیمت‌گذاری اختیار، سرمایه‌گذاری بهینه و مدل‌های نرخ بهره در این کتاب بررسی شده است. همچنین، شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به عنوان ابزاری برای درک عمیق‌تر مفاهیم نظری معرفی می‌شوند. با فرض حداقل آشنایی با برنامه‌نویسی، برخی از مفاهیم ریاضی پیش‌نیاز نیز در بخش‌های ابتدایی و ضمائم کتاب گنجانده شده است. کتاب به بررسی قراردادهای مالی و مشتقات آن‌ها می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با استفاده از ابزارهای ریاضی، روش‌های قیمت‌گذاری اختیار را توضیح دهد. از زمان مقاله‌های بلک، شولز و مرتون، حسابان تصادفی به عنوان پایه‌ای برای مالی کمّی شناخته شده است. این کتاب شامل مباحثی از انتگرال ایتو، قضیه فاینمن-کاک و روش‌های مختلف قیمت‌گذاری اختیار است. همچنین، مدل‌های نرخ بهره و روش‌های محاسباتی مانند روش نیوتن-رافسون و شبیه‌سازی‌های مونت کارلو نیز در آن بررسی شده‌اند.