۱۴۰۳/۱۲/۰۱
English
سیما مشایخی
مرتبه علمی:
استادیار
ارکید:
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۱۶۶-۳۱۲۸
تحصیلات:
دکترای تخصصی
اسکاپوس:
۵۶۶۰۲۶۱۶۵۰۰
دانشکده:
دانشکده علوم پایه
نشانی:
دانشگاه اراک- گروه ریاضی
تلفن:
پست الکترونیکی:
s-mashayekhi [at] araku.ac.ir
صفحه نخست
فعالیتهای پژوهشی
فعالیتهای پژوهشی
مقاله چاپشده
مقاله ارائهشده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمهیافته
Option pricing in high volatile illiquid market
Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2024)
Deep learning for option pricing under Heston and Bates models
Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)
Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing
Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)
A robust numerical method for single and multi-asset option pricing
Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2022)
Inverse Eigenvalue Problem for Bordered Diagonal Matrices
Sima Mashayekhi, Seyed Mehdii Karbassi, Seyed Abolfazl Shahzadefazeli (2021)
Alternating Direction Explicit Method for a Nonlinear Model in Finance
Sima Mashayekhi (2021)
Kα-Shifting, Rannacher Time Stepping and Mesh Grading in Crank-Nicolson FDM for Black-Scholes Option Pricing
Sima Mashayekhi, JENS HUGGER (2016)
FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR A NONLINEAR BLACK-SCHOLES MODEL WITH TRANSACTION COST AND VOLATILITY RISK
Sima Mashayekhi, JENS HUGGER (2015)
Feedback options in nonlinear numerical finance
JENS HUGGER, Sima Mashayekhi (2012)
COMPARISON OF FINITE DIFFERENCE METHODS FOR OPTION PRICING IN THE BLACK-SCHOLES MODEL
Sima Mashayekhi (2024)
Numerical Solution of a Nonlinear PDE in Finance with Alternating Direction Explicit Method
Sima Mashayekhi (2024)
A Novel Finite Difference Scheme for Option Pricing in the Black-Scholes Model
Sima Mashayekhi (2024)
OPTION PRICING IN ILLIQUID MARKET WITH FINANCIAL CRISIS
Sima Mashayekhi (2023)
Inverse eigenvalue problem for special symmetric matrices
Sima Mashayekhi, Seyed Mehdii Karbassi, Seyed Abolfazl Shahzadefazeli (2023)
کاربرد یادگیری عمیق در قیمت گذاری اختیار با استفاده از مدل نوسان تصادفی هستون و روش مونت کارلو
علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (۱۴۰۱)
روشهای بدون شبکه در قیمت گذاری اختیارها
فاطمه مرادی، سیما مشایخی (۱۴۰۰)
قیمتگذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین
علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (۱۴۰۰)
Numerical Methods of Option Pricing Under the Heston Model روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون
علی بلفکه، سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی (۱۴۰۰)
A ROBUST NUMERICAL METHOD FOR MULTI-ASSET OPTION PRICING
Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2021)
Numerical Methods for Nonlinear Financial Models
Sima Mashayekhi (2019)
Alternating Direction Explicit Scheme with Combination of Ka-Shifting Method for Option Pricing
Sima Mashayekhi (2018)
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R (ویراستاری علمی)
سیما مشایخی (۱۳۹۸)
یک روش تفاضلات متناهی کارآمد بدون شرایط انتهایی برای مدل بلک شولز
سیما مشایخی، هومن مصلحی آزاد (۱۴۰۲)
قیمتگذاری اختیارهای با مانع آسیایی با قیمت اعمال شناور
سیما مشایخی، فاطمه جباری (۱۴۰۲)
قیمت گذاری اختیار های گذشته نگر تحت یک مدل فرایند لوی خاص
سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، فرامرز محمودوند (۱۴۰۲)
قیمت گذاری وام های سهام دارای سقف با استفاده از روش های عددی
سیما مشایخی، معصومه قاسمی (۱۴۰۱)
روش مونت کارلو شرطی برای قیمت گذاری اختیار معاملات اروپایی با پارامترهای تصادفی
سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، رسول بیک وردی (۱۴۰۰)
روشهای تفاضلات متناهی برای معادلات بلک−شولز چند دارایی
سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، ندا دربندی فراهانی (۱۴۰۰)
قیمت گذاری اختیارها با استفاده از روش های بدون شبکه
سیما مشایخی، بهنام سپهریان، فاطمه مرادی (۱۴۰۰)
قیمت گذاری اختیار با استفاده از شیوه های کاهش واریانس در روش مونت کارلو
سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، مهدیه دهنمکی (۱۴۰۰)
اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور همراه با نوسان ضمنی
سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، پریان درژند (۱۴۰۰)
کاربرد یادگیری ماشین در قیمت گذاری اختیار آسیایی
سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، علی بلفکه (۱۴۰۰)
لم استاین در توزیع هذلولی تعمیم یافته چندمتغیره و کاربرد آن در بهینه سازی پرتفوی
رضا پاکیاری (بازنشسته)، سیما مشایخی، زهرا کدیور (۱۳۹۷)
اجرای روشهای صریح جهت متناوب و کاربرد آن در ریاضیات مالی
سیما مشایخی (۱۳۹۸)