1403/01/25
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی بازار فارکس با استفاده از نمودار شمعی و شبکه ی عصبی GRU
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فارکس، نمودار شمعی، پیش بینی قیمت، شبکه عصبی، یادگیری عمیق، GRU
سال 1401
پژوهشگران مریم مومنی ، محمدرضا نوروزی

چکیده

نمودار شمعی (Candlestick Chart) محبوب ترین و پرکاربرد ترین نوع نمایش قیمت در بین تحلیل گران و معامله گران است؛ از این رو پیش بینیِ آن می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. هر شمع در نمودار شمعی حاوی چهار داده ی قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن می باشد که در مقایسه با نمودار خطی دارای سه داده ی بیشتر به ازای هر روز است؛ بنابراین انتظار می رود در صورت اعمال یک الگوریتم یادگیری بر این نوع از مجموعه داده، نتیجه ی بهتری نسبت به اعمال همان الگوریتم بر داده های برگرفته از نمودار خطی حاصل شود. در این مقاله به منظور بررسیِ این فرضیه، از داده های بازار فارکس (FOREX) که بزرگترین و پویاترین بازار مالی در جهان می باشد، بعنوان ورودی و از شبکه ی عصبی GRU بعنوان الگوریتم یادگیری استفاده خواهد شد. در پایان ضمن اثبات درستیِ این فرض با توجه به معیارهای ارزیابی، برتری الگوریتم GRU نسبت به الگوریتم های LSTM ، و MLP مشخص خواهد شد.