1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تلاطم نرخ ارز، واریانس ناهمسان شرطی، الگوی فضا-حالت، رویکرد بیزین
سال 1400
مجله فصلنامه سياست گذاري اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی ، فرهاد امیری ، حمید آسایش

چکیده

دبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل سازی و پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل سازی تلاطم نرخ ارز در ایران است. بدین منظور، یک الگوی نوسان تصادفی در میانگین (SVM) بکارگرفته شده و برای شبیه سازی توابع پیشین مشترک در رویکرد بیزین از الگوریتم زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) استفاده می شود. همچنین برای بررسی مانایی و وجود شکست ساختاری در داده های نرخ ارز از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس استفاده می شود. نتایج الگوسازی نوسانات نرخ ارز با استفاده از داده های ماهانه نرخ ارز در دوره زمانی 1397-1364 نشان می دهد که در مقایسه درون و برون نمونه ای الگوی TV-GARCH نسبت به الگوهای با ضرایب ثابتGARCH وEGARCH از دقت بالاتری برخوردار است.